Сравнение MG.TO с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MG.TO или ^SP500TR.
Основные характеристики
| MG.TO | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.56% | 18.99% |
| Дох-ть за 1 год | -23.70% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | -14.57% | 9.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.13% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.15% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 27.88% | 12.70% |
| Макс. просадка | -78.56% | -55.25% |
| Текущая просадка | -51.51% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между MG.TO и ^SP500TR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MG.TO и ^SP500TR
С начала года, MG.TO показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции MG.TO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.15% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MG.TO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MG.TO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MG.TO и ^SP500TR
Максимальная просадка MG.TO за все время составила -78.56%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG.TO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MG.TO и ^SP500TR
Magna International Inc. (MG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.